Binary Alternativ Vega

Tidslinje Call Vega Tidslinje Call Vega viser følsomheten til tidslinjen Ring til en endring i implisitt volatilitet og er alltid positiv. Tidslinjesamtale vega er alltid positiv, da en økning i volatiliteten øker sannsynligheten for at barrieren blir rammet. Tidslinjeskallet avgjøres umiddelbart ved maksimal verdi på 100 når barrieren hellip Put Accumulator Vega Put-akkumulatoren vega viser hvordan verdien av put-akkumulatoren vil endres på grunn av endring i underforstått volatilitet. Som så ofte er tilfellet, ser vega på tett lik den theta som reflekteres gjennom den horisontale akse. Sett akkumulator Vega w. r.t. Tid I Fig.1 er vega overveiende positiv når det hellip One Touch Call Vega One Touch-samtalen vega gir følsomheten til en-trykks anropsprisen for endringer i underforstått volatilitet. Denne vega er alltid positiv eller null, da alternativet ikke kan handle i-penger der det vanlige binære anropet alternativet vega blir negativt. Fig. 1 amp 2 gir vega profiler w. r.t. endringer i tid til hellip One Touch Put Vega One touch-put vega gir følsomheten til en-trykks setprisen for endringer i underforstått volatilitet. One touch put vega er den første differensialen av one-touch put-prisen med hensyn til implisitt volatilitet og er matematisk vist som: dPd hvor P er prisen på one-touch puten og hellip Double No Touch Vega Double No Touch Vega er den metrisk som beskriver endringen i virkelig verdi av et alternativ for dobbelt no-touch på grunn av endring i underforstått volatilitet, det vil si at det er det første derivatet av den dobbelte no-touch-verdien i forhold til en endring i underforstått volatilitet og er avbildet som : Hellip Duke of York Vega Duke of York vega beskriver endringen i virkelig verdi av en hertug av York på grunn av en endring i underforstått volatilitet, det vil si at det er det første derivatet av hertug av York virkelig verdi med hensyn til en forandring i underforståelse volatilitet og er avbildet som: VdPd hvor P hellip Eachway Tunnel Vega Hver vei tunnel vega er metriske som beskriver endringen i virkelig verdi av en hver gang tunnel på grunn av en forandring i underforstått volatilitet, det vil si det er den første avledningen av hver gang tunnelen fai r-verdien med hensyn til en endring i underforstått volatilitet og er avbildet som: VdPd hvor P hellip Call Accumulator Vega Call akkumulator vega beskriver endringen i virkelig verdi av en samtaleakkumulator på grunn av endring i underforstått volatilitet, dvs. det er den første derivat av anropsakkumulatorens virkelig verdi med hensyn til en endring i implisitt volatilitet og er avbildet som: VdPd hvor P er virkelig verdi hellip. Hver gang Put Vega. Hver gang putte vega beskriver endringen i virkelig verdi av en hver gang satt på grunn av endring i underforståtte volatilitet, det vil si at det er det første avledet av hverandre, legger virkelig verdi i forhold til en endring i underforstått volatilitet og er avbildet som: VdPd Hver gang Sett Vega Over Time Vega Hellip Hver gang Ring Vega Hver gang ring vega beskriver endringen i virkelig verdi av en uavhengig samtale på grunn av endring i underforstått volatilitet, det vil si at det er det første avledet av hverandres anropsverdien i forhold til en endring i implisitt volatilitet og er avbildet som: VdPd Hver gang Ring V Hele over tid Hvertfall hellipBREAKING DOWN Vega Vega endres når det er store prisbevegelser (økt volatilitet) i den underliggende eiendelen, og faller som alternativet nærmer seg utløp. Vega er en av en gruppe greker brukt i opsjonsanalyse og er den eneste nederste rekkefølgen gresk som ikke er representert av et gresk brev. Forskjeller mellom greker En av de primære analyseteknikker som benyttes i opsjonshandel, er greskmålingene av risikoen som er involvert i en opsjonsavtale som den angår visse underliggende variabler. Vega måler følsomheten til den underliggende instrumentets volatilitet. Delta måler en opsjonsfølsomhet for den underliggende instrumentprisen. Gamma måler sensitiviteten til en opsjon delta som følge av prisendringer i det underliggende instrumentet. Theta måler tidspunktet forfall av alternativet. Rho måler en opsjonsfølsomhet for en renteendring. Implicert volatilitet Som nevnt tidligere måler vega den teoretiske prisendringen for hvert prosentpoeng flytte i underforstått volatilitet. Implisitt volatilitet beregnes ved hjelp av en opsjonsprisemodell og bestemmer hva dagens markedspriser anslår en underliggende eiendeler fremtidig volatilitet å være. Den implisitte volatiliteten kan imidlertid avvike fra den realiserte fremtidige volatiliteten. Vega Eksempel Vega kan brukes til å avgjøre om et alternativ er billig eller dyrt. Hvis vega av et alternativ er større enn bud-ask-spredningen, så er alternativene sagt å tilby et konkurransedyktig spredning, og motsatt er sant. For eksempel, antar hypotetisk aksje ABC handler med 50 per aksje i januar, og en opsjon på 52,50 i februar har en budpris på 1,50 og en askepris på 1,55. Anta at vega av alternativet er 0,25 og den underforståtte volatiliteten er 30. Derfor tilbyr anropsalternativene et konkurransedyktig marked. Hvis den underforståtte volatiliteten øker til 31, bør alternativt buds pris og spørspris øke til henholdsvis 1,75 og 1,80. Hvis den underforståtte volatiliteten gikk ned med 5, bør budprisen og spørprisen teoretisk sett falle til 25 cent og 30 cent, henholdsvis. Valg Binaires. vega av alternativer binaires Les alternativer binaires er ikke sensibles aux variations de la volatilit implicit. Les alternativer binaires er ikke sensibles aux variations de la volatilit implicit linstar de toute alternativet. Elles possents ainsi un vega. I - Le Vega des Options Binaires Par dfinisjon, på en vu que le vega peut tre beregne komme la drive du prix de loption par rapport la volatilit På et gjeld, un kall binaire: (binært anrop) exp (-r). N (d2) (binært anrop) - exp (-r). N (d2). d1 Et pour un put binaire (binær put) exp (-r). (1 N (d2)) (binær put) exp (-r). N (d2). d1 II - Forholdsvirksomhet til Vegas av Alternativer Binaires Puts et des Options Binaires Kaller du et quun porteføljekomponent, og du kan ringe et bittesmå bunn er konstant, og det er en variant som er viktig for deg. Ce portefølje ne var avhengig av fonction av taux dintrt. Le vega de ce porteføljen gjør donc tre nul. (binært anrop) (binært sett) - exp (-r). N (d2). d1 exp (-r). N (d2). d1 0 III - Representasjonsgrafikk På grunn av alternativbinairene, endres de delene som er de to. Cela signifie quil existe un point o le vega er nul pour les options binaires. Oppmerksomhet donc